НРА опубликовало матрицы миграции рейтингов и исторические вероятности дефолтов по присвоенным рейтингам по итогам 1 полугодия 2016 года

НРА провело полный анализ рейтинговых событий (действий) за период с 1 января 2012 года по 30 июня 2016 года, с учетом событий дефолтов компаний с рейтингам НРА (включая дефолты, случившиеся менее чем через год после отзыва кредитного рейтинга).

Для определения дефолтных событий НРА использует Методику признания дефолтных событий по рейтингам.

Правила составления Матриц миграции рейтингов и расчета Исторической вероятности дефолта приводятся в соответствующих разделах Интернет-сайта НРА.

Актуальные данные Матриц миграции доступны по ссылке.

Данные об Исторических вероятностях дефолта публикуются в следующем разрезе:

1) Все кредитные рейтинги ссылка

2) Кредитные рейтинги банков (рейтинги кредитоспособности) ссылка

3) Рейтинги страховых компаний, включая компании, занимающиеся страхованием жизни (рейтинги финансовой устойчивости) ссылка

4) Рейтинги объектов оценки нефинансового сектора, включая предприятия (нефинансовые компании), холдинговые и финансовые компании и выпуски ценных бумаг (облигации) (рейтинги кредитоспособности) ссылка

5) Рейтинги объектов оценки финансового сектора, включая лизинговые компании, инвестиционные компании, ипотечные компании, микрофинансовые компании, депозитарии, гарантийные фонды (рейтинги кредитоспособности) и управляющие компании (рейтинги финансовой надежности) ссылка

НРА публикует информацию об Исторической вероятности дефолтов и Матрицы миграции рейтингов каждые 6 месяцев. Следующая публикация состоится в январе 2017 года.