Анализ рисков портфелей долговых ценных бумаг проводится на основе данных продукта  

• Ежемесячная аналитика по рискам облигаций

и включает в себя:

• Анализ кредитных рисков инструментов в портфеле и совокупного кредитного риска по портфелю

• Анализ рыночных рисков портфеля на основании показателей волатильности, дюрации, уровня допустимых потерь (VaR)

• Анализ рисков ликвидности портфеля на основании собственной методики АЦ НРА.

• Совокупную оценку рисков портфеля – интегральный показатель оценки риска.

В дополнении предоставляется полное экспертное заключения по рискам портфеля на конкретную дату.

Для оценки эффективности управления портфелем также можно использовать следующие продукты АЦ НРА:

• Ежемесячная аналитика по рискам облигаций

• Анализ качества управления активами

• Верификация доходности инвестиционных стратегий